С точки зрения тренда MACD (Moving Average Convergence/Divergence) оценивает именно то, что заявлено в его названии – взаимное расположение быстрой и медленной скользящих средних . Точка пробоя центральной линии гистограммой индикатора аналогична пересечению обычных MA на ценовом графике . В первую очередь стоит отметить, что данный индикатор больше служит для долгосрочной перспективы. Таким образом, правильнее торговать с его использованием на старших таймфреймах и следовать тренду, нежели применять его для краткосрочных сделок.
Поскольку значения осциллятора выше, следует искать импульсы для продажи. В большинстве рекомендаций по применению индикатора главным сигналом указывается формирование расхождений ценового графика с показаниями индикатора. По мнению Александра Элдера , это – один из самых сильных сигналом в техническом анализе. Однако существуют и другие варианты торговли по MACD – к примеру, поиск разворотных моделей и построение линий тренда. Такое использование встречается нечасто, да и сами сигналы тоже редки, но вероятность их отработки в случае появления довольно высокая. Как можно понять из названия индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), его функция сводится к выявлению на графиках конвергенций или дивергенций.
Какие Торговые Сигналы Дает Индикатор Macd
Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебравшись» на валютный рынок Форекс. При пересечении ценовым графиком скользящей по направлению вверх происходит пересечение гистограммой своей средней скользящей, также снизу-вверх, вследствие чего открывается вход на покупку. При пересечении ценовым графиком скользящей по направлению вниз происходит пересечение гистограммой своей средней скользящей, также сверху-вниз, вследствие чего открывается вход на продажу. К стабильно прибыльным разворотным паттернам также относится фигура тройное дно, символизирующее потерю силы.
Если диапазон столбиков последовательно растёт, значит, на рынке присутствует тренд, и он активно развивается. Растущая вверх диаграмма индикатора MACD свидетельствует о бычьем тренде, растущая вниз – о медвежьем. Дивергенции основываются на затухании импульса движения цены (заканчивается бензин, образно). Поэтому всегда нужно искать подтверждения разворота тренда на графиках, поскольку никто не знает, сколько времени импульс будет «затухать» (на сколько хватит еще бензина). Пример такого подтверждения – цена пробивает важный уровень и закрепляется за ним, как это показано на графиках. Основным недостатком является использование скользящих средних, что приводит к запаздыванию сигналов, а также к множеству ложных сигналов во флетовых движениях.
Рекомендуемые Параметры Macd
Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Просто если указано, что на графике есть две скользящие средние и указано, что нужно строить гистограмму, то расстояние между двух линий будет залито этой гистограммой. Итак, получен индикатор – стохастический осциллятор, который состоит из двух кривых линий (%Kslow и %D) и отображается в отдельной области на графике. Осциллятор (от лат. oscillo) – колеблющаяся система.
Как видно по данному скриншоту индикатор отлично показал весь нисходящий трейд конца 2015 года валютной пары GBP/USD. Но на данном примере можно было бы сделать несколько входов, к примеру уменьшив период скользящей средней до 20. Комфортный тайм фрейм для торговли, на котором индикатор выдает наиболее лучшие результаты является H4, D1 и W1. На тайм фреймах меньше появляется очень много ложных сигналов. Чаще всего индикатор используют на наиболее сильных движениях, для определения текущего тренда и точек его разворота.
Суть его в отклонении направления движения ценового графика и гистограммы. Для определения дивергенции необходимо соединение 2-х вершин/впадин на графике и осцилляторе. Дополнительная линия, которая иногда пересекается с гистограммой в окне осциллятора, является усредненной скользящей.
Трендовый Осциллятор Macd
Несмотря на то, что пересечение скользящих средних сыграло свою роль, это остается ключевой концепцией осциллятора. Ниже видно несколько подсвеченных нулевых кроссоверов. В общем, индикаторы импульса выдают определенный набор сигналов, которые могут хорошо работать с другими техническими индикаторами.
Разработка предназначалась для анализа рынка ценных бумаг (акций), отличающегося невысокой волатильностью. Достоинства индикатора оценили трейдеры, работающие в других направлениях. В результате инструмент стал одним из наиболее распространенных в ТС для динамичных рынков, прежде всего, производных финансовых инструментов и FOREX. Инструмент был разработан и использован Джеральдом Аппелем . Автор разработки в прошлом трейдер-любитель, а затем – аналитик и инвестор. Под его руководством выходит одно из известнейших в области технического анализа изданий – бюллетень «Systems and Forecasts».
- Можно совмещать на графике несколько индикаторов MACD с разными настройками.
- Когда индикатор «рисует» второй минимум выше первого, нужно готовиться ко входу на покупку.
- Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.
- Снова накладываем на график три скользящих с теми же настройками, что и на минутном таймфрейме.
- У нас получается, что если столбики росли, то быстрый мувинг опережал медленный, цена поднималась.
Со временем начали появляться и другие индикаторы, в основе которых лежали скользящие средние. Одним из самых удачных их них является инструмент, который называется MACD-индикатор, что означает расхождение и схождение скользящих средних. Он был разработан одним из самых известных аналитиков прошлого времени, Джеральдом Аппелем, в 1979 г.
Пересечение Осциллятора И Сигнальной Линии
Дополнительные уровни могут понадобиться для отслеживания сигналов рамках какой-то конкретной торговой системы. Чем больше параметр, тем сильнее скользящая будет отдаляться от гистограммы, и тем реже они будут пересекаться. Давно не записывал и не выкладывал никаких интересных обзоров индикаторов и стратегий. Итак, решил порадовать читателей блога ForexLis.Ru очередным интересным индикатором, который автоматически рисует….
Чаще всего, сигналы линейного MACD запаздывают по сравнению с индикатором в виде гистограммы. Одним из наиболее популярных инструментов такого типа является индикатор MACD с двумя линиями и гистограммами. Отличие данного индикатора от оригинала состоит в том, что у него присутствуют две гистограммы и две линии. Условно его можно разделить на две части – основную и дополнительную. Основная часть – стандартный MACD, а дополнительная – тот же индикатор строится на основе других настроек и служит уточнением сигнала или сглаживанием помех.
Так вот, если цена выше линии, то заключаем сделку на покупку. Я ставлю за локальные хай/лоу + небольшой запас. Профиты — 2−3 лося, но большинство сделок будет закрываться по обратному сигналу. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении. Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета).
Фигуры Технического Анализа
Следовательно, трейдер может использовать сгенерированный сигнал осциллятора для торговли на развороте рынка, но пара Forex может просто продолжать в том же тренде. Таким образом, можно выйти из сделки до того, как произойдет реальный разворот. Один из многообещающих способов сделать это – посмотреть гистограмму. Гистограмма показывает расстояние от линии осциллятора до сигнальной линии. Если это расстояние увеличивается, это означает, что рынок увеличивает скорость своего движения.
Сигналы Линейной Macd
В это же время на индикаторе мы наблюдаем следующее. Диаграмма MACD росла, но затем, когда началась коррекция, она также стала разворачиваться вниз и и столбики стали уменьшаться. Далее, когда тренд возобновился, столбики тоже начала расти, но при этом им не удалось подняться выше, чем был максимум предыдущего движения вверх. То есть на графике цена обновила максимум, а на MACD – нет. Если мы проведём касательные через максимумы графика и максимумы МАКД, то увидим, что они расходятся – у нас получается дивергенция.
Краткая История Macd
При уменьшении периодов ЕМА macd станет более чувствительным — количество сигналов будет расти, но и фильтровать рыночный шум он будет не так эффективно. Если увеличить длину периодов ЕМА, то индикатор будет лучше справляться с ложными сигналами, но взамен придется принести в «жертву» ряд потенциально прибыльных. Все расчеты выполняются в автоматическом режиме и меняются в зависимости от параметров настроек. Сигнальная линия является своеобразным компенсатором эффекта задержки гистограммы, идентифицируя ранний сигнал. Признанный знаток технического анализа финансовых рынков Д.
Любой индикатор будет запаздывать, поэтому фильтровать сигналы MACD можно, совмещая этот трендовый осциллятор с другими инструментами для анализа. Осцилляторы хорошо себя проявляют в условиях высокой волатильности и отлично показывают разворот рынка, а вот при развитии устойчивой тенденции они дают много ложных сигналов. Входить в рынок лучше всего в момент формирования правого “Плеча” – так же, как и при торговле по классической модели на обычном ценовом графике.
Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется. Пояснение параметров индикатора MACDКак видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. Не столь важно, каким инструментом анализа пользуется трейдер. Всегда есть возможность его дополнить или усовершенствовать.
Аппель написал 17 книг, 2 из которых были названы “инвестиционными книгами года”. Но больше всего он известен как автор индикатора MACD, который в настоящее время входит практически во все торговые платформы. Можно ли совместить индикатор MACD с объемным анализом? Основную роль играют настройки периодов macd индикатор ЕМА, которые должны согласовываться с выбранной торговой стратегией (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная). Выбранные значения могут быть ориентированы на цены открытия/закрытия, макс/мин., усреднения, а также типичные и взвешенные цены (в настройках по умолчанию применяются цены close).
